Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0819 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на сильную волатильность, добиться нормальных точек входа не получилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по росту активности индексов PMI после небольшой просадки месяцами ранее в очередной раз напомнили, в каком сильном положении сейчас находится американская экономика, даже несмотря на высокие процентные ставки, наблюдаемые с середины лета прошлого года. Сегодня давление на евро в первой половине дня может увеличиться после выхода отчета по изменению объема ВВП Германии. Слабые показатели станут еще одним напоминанием о том, что с высокими ставками в еврозоне пора заканчивать, что еще больше ослабит EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Снижении и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0796 будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0820, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по Германии приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0842. Самой дальней целью выступит недельный максимум 1.0861, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0796 в первой половине дня, что более вероятно, давление на рынок сохранится, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0772. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и после вчерашнего камбэка от уровня 1.0860 давление на пару может сохраниться и сегодня. Для этого будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.0820, где формирование ложного пробоя вместе со слабыми данными по ВВП Германии станут отличным поводом для наращивания коротких позиций в продолжение развития тренда. Целью выступит новая поддержка 1.0796. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0772, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0753, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь во второй половине дня после очередной порции сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0820 покупатели получат шанс на небольшую коррекцию пары в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0842. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0861 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте, снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро в случае смягчения стоимости заимствований в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.