Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 8 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3846, Минимальное значение – 1,3722 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3840, Торговый диапозон (Range) – 124 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3840 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 08.11 находится выше диапозона позапрошлого дня 07.11, но в рамках экстремальных значений недели и месяца, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе значений 1,3780 (Daily pivot), 1,3770 (Weekly pivot) и 1,3763 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, бычье флетовое расположение объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3867 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3763 (Monthly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3840 (Closing Price)
1,3867 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3780 (Daily pivot)
1,3770 (Weekly pivot)
1,3763 (Monthly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3606 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:30 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3867 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3763 (Monthly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3606 (Н4). В целом, ситуация остается не определенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.